Пропуск в контексте
VuFind
  • Язык
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
Расширенный поиск
  • Denumerable Markov Chains
  • Цитировать
  • Отправить на Email
  • Печать
  • Запись для экспорта
    • Экспорт в RefWorks
    • Экспорт в EndNoteWeb
    • Экспорт в EndNote
  • permanent_link
Загрузка...

QR Code (код быстрого отклика)

Denumerable Markov Chains

other_versions_link
Библиографические подробности
Главный автор: Kemeny, John, G, (Kemeny, John, G)
Другие авторы: Snell, Laurie, J, (Snell, Laurie, J), Knapp, Anthony, W, (Knapp, Anthony, W)
Формат: Printed Book
Язык:English
Опубликовано: New York: D.Van Nostrand Company,Inc, 1966.
Серии:The University Series in Higher Mathematics.
Предметы:
Martingales, Stochastic Processes, Integration Theorem, Limit Theorem for Matrix, Properties of Markov Chains.
  • Фонды
  • Описание
  • other_versions_title
  • Схожие документы
  • Marc-запись

Схожие документы

  • Denumerable Markov chains
    по: Kemeny, John G.
    Опубликовано: (1976)
  • Denumerable Markov Chains
    по: Kemeny, John G
    Опубликовано: (1976)
  • Finite Markov Chains
    по: Kemeny, John, G, (Kemeny, John, G)
    Опубликовано: (1960)
  • Markov Chains : With Stationary Transition Probabilities /
    по: Chung, Kai, Lai, (Chung, Kai, Lai)
    Опубликовано: (1960)
  • Markov Processes : Characterization and Convergence /
    по: Ethier, Stewart, N, (Ethier, Stewart, N)
    Опубликовано: (1986)

Опции поиска

  • История поисков
  • Расширенный поиск

Подробный просмотр

  • Просмотр каталога
  • Просмотр в алфавитном порядке
  • Explore Channels

Нужна ли Справка? Она ниже.

  • Советы для поиска
  • Обратитесь к библиотекарю
  • Часто задаваемые вопросы
Загрузка...