Anar al contingut
VuFind
  • Idioma
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
Avançada
  • Cerca
  • Denumerable Markov Chains
  • Citar
  • Enviar per correu electrònic aquest
  • Imprimir
  • Exportar registre
    • Exportar a RefWorks
    • Exportar a EndNoteWeb
    • Exportar a EndNote
  • permanent_link
Carregant...

Codi QR

Denumerable Markov Chains

other_versions_link
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Kemeny, John, G, (Kemeny, John, G)
Altres autors: Snell, Laurie, J, (Snell, Laurie, J), Knapp, Anthony, W, (Knapp, Anthony, W)
Format: Printed Book
Idioma:English
Publicat: New York: D.Van Nostrand Company,Inc, 1966.
Col·lecció:The University Series in Higher Mathematics.
Matèries:
Martingales, Stochastic Processes, Integration Theorem, Limit Theorem for Matrix, Properties of Markov Chains.
  • Fons
  • Descripció
  • other_versions_title
  • Ítems similars
  • Visualització del personal

Ítems similars

  • Denumerable Markov chains
    per: Kemeny, John G.
    Publicat: (1976)
  • Denumerable Markov Chains
    per: Kemeny, John G
    Publicat: (1976)
  • Finite Markov Chains
    per: Kemeny, John, G, (Kemeny, John, G)
    Publicat: (1960)
  • Markov Chains : With Stationary Transition Probabilities /
    per: Chung, Kai, Lai, (Chung, Kai, Lai)
    Publicat: (1960)
  • Markov Processes : Characterization and Convergence /
    per: Ethier, Stewart, N, (Ethier, Stewart, N)
    Publicat: (1986)

Opcions de cerca

  • Historial de cerca
  • Cerca avançada

Trobar-ne més

  • Explorar el catàleg
  • Explorar alfabèticament
  • Explora canals

Necessites ajuda?

  • Consells de cerca
  • Pregunteu al bibliotecari
  • FAQs
Carregant...