Skip to content
VuFind
  • Sprog
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
Udvidet
  • Mathematical methods in risk t...
  • Citér dette
  • Email dette
  • Udskriv
  • Eksportér post
    • Eksportér til RefWorks
    • Eksportér til EndNoteWeb
    • Eksportér til EndNote
  • permanent_link
Loading...

QR Code

Mathematical methods in risk theory /

other_versions_link
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Bühlmann, Hans
Format: Printed Book
Udgivet: New York, NY : Springer, 2005.
Udgivelse:1st ed.
Serier:Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen ;
Fag:
Insurance
Risk (Insurance)
Online adgang:http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2005932749-d.html
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2005932749-t.html
  • Beholdninger
  • Beskrivelse
  • other_versions_title
  • Lignende værker
  • Medarbejdervisning

Internet

http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2005932749-d.html
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2005932749-t.html

Lignende værker

  • Mathematical methods in risk theory /
    af: Bühlmann, Hans
    Udgivet: (2005)
  • Risk management and insurance/
    af: Sharma, D.D
    Udgivet: (2018)
  • Fundamentals of risk and insurance
    af: Vaughan,Emmett J., et al.
    Udgivet: (2012)
  • Fundamentals of risk and insurance /
    af: Vaughan, Emmett J .
    Udgivet: (2003)
  • Risk and insurance/2e
    af: Denenberg, Herbert S...[et al]
    Udgivet: (1974)

Søgemuligheder

  • Søg Historie
  • Udvidet søgning

Find flere

  • Gennemse kataloget
  • Gennemse alfabetisk
  • Explore Channels

Har du brug for hjælp?

  • Søgetips
  • Spørg en bibliotekar
  • FAQ’er
Loading...