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Analysis of stochastic volatility sequences generated by product autoregressive models

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Shiji, K
Altri autori:	Balakrishna, N; guided by
Natura:	Ph.D Thesis
Lingua:	English
Pubblicazione:	Kochi Department of Statistics, CUSAT 2014
Soggetti:	Time series Financial time series

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