Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time /

Библиографические подробности
Главный автор: Korn, Ralf
Формат: Printed Book
Язык:English
Опубликовано: Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, c1997.
Предметы:
Portfolio management > Mathematical models.
Options (Finance) > Mathematical models.
Risk management > Mathematical models.
Stochastic processes.
Описание
Объем:xi, 338 p. : ill. ;
ISBN:9810232152

Схожие документы