Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Fouque, Jean-Pierre...[et.al]
Formaat: Printed Book
Taal:English
Gepubliceerd in: Cambridge Cambridge University Press 2011
Onderwerpen:
Stochastic volatility models
Omschrijving
Fysieke beschrijving:xiii, 441p.
ISBN:978-0-521-84358-4

Gelijkaardige items