Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Fouque, Jean-Pierre...[et.al]
Formato: Printed Book
Idioma:English
Publicado: Cambridge Cambridge University Press 2011
Subjects:
Stochastic volatility models
Descripción
Descrición Física:xiii, 441p.
ISBN:978-0-521-84358-4

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